各位老铁们好，相信很多人对高频交易虚拟货币都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于高频交易虚拟货币以及破译数字货币高频交易是真的吗的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

本文目录

1. 数字货币量化交易靠谱吗
2. 什么叫高频量化交易
3. 为什么高频交易真的火真的赚钱吗
4. 破译数字货币高频交易是真的吗

数字货币量化交易靠谱吗

看个人对量化的精确度要求了，大数据分析出来的东西，肯定是成功率是要一些的。

数字货币现在做量化的还非常少，现在知道的好像就韭庄BCBOT是在做量化。

可以先参考一下，在熊市，高频交易肯定量化会靠谱一些。

什么叫高频量化交易

“高频交易”首先要定义什么叫“高频”，手工交易也可以实现一秒钟多次报撤单，一天几万次成交，但是只有辅助量化模型和计算机硬件，才能实现超高频率，一秒钟几千、几万次的交易。

要了解高频交易要区分高频率、低延迟两个不同的概念。

市面上很多说自己是高频交易系统或者用了高频交易软件之类的，会说自己有这么几个特点：

一、硬件设备牛逼，交易指令完全在服务器内运算和实现，执行速度达到毫秒、微秒级；

二、直连交易所，硬件设备直接放在离交易所物理距离最近的地方，可以实现最快速度报撤单；

三、运算设备牛逼，组播行情收发速度快，使用深度行情（比如lv2，十档行情），对数据响应延时在微秒级。

但是这三个特点，没有一个在讨论“频率”，这些系统，严格意义上来说，都叫做“低延迟系统”，形容系统在行情接收、数据计算、交易指令传达的时候时间损耗小，这种低延迟系统可以在所有的量化策略软件上，减少交易滑点，降低交易执行和量化模型之间的误差，优化交易的效果。

从“频率”的角度定义高频交易的特点，还应该包括：

一、平均每次持仓时间极短；

二、大量发送和取消交易指令，频繁报撤单；

三、没有隔夜仓（数字货币这种24小时交易的市场除外）。

高频交易本质上赚的是短期价格波动和交易所手续费返佣的钱，国内很多做期货“日内炒单”的盘手，也是这个策略。国内市场由于散户实在多，市场几乎90%都是个人投资者，交易所为了保护交易的公平性，其实人为对交易频率进行了限制，比如股票不允许日内交易，期货市场不允许频繁报撤单（基本上是撤单3000次以上就会接到交易所警示电话了），股票市场没啥返佣，期货交易所的返佣比例也非常不稳定。只是”低延迟”或者只是“高频率”本身并没有很大的优势。只能说，大家都有量化模型的时候，低延迟系统好的人就牛逼，大家都有低延迟系统的时候，量化模型好的牛逼。市场流动性就这么多，缺了一个，钱就被别人都赚走了。

为什么高频交易真的火真的赚钱吗

市场有种观点觉得，只要速度快，就一定可以“割韭菜”，纯粹是个误解。

高频交易的常见策略：

做市策略（MarketMaking)：这种策略中，做市商手中持有一定现货，在交易所挂限价单，同时和买卖双方进行交易，为市场提供流动性。这种策略的收入包括买卖价差和交易所返佣两个部分。

趋势策略（Directional)：简单说就是进行价格预测。高频使用了更深度、颗粒度更细的行情，会做相对中低频更精细的预测，并且会用报撤单速度的优势，先下单来人为制造趋势。

套利策略（Arbitrage)：简单说就是价格回归。流动性越好的市场，具有相关性的品种、合约价差会越快消失，速度最快的玩家才可以抓住这些转瞬即逝的机会。

这几种策略中，其实只有做市策略是高频相对独有的。

对于交易者和交易所来说，最可怕的情况是，所有人对价格的趋势判断都是一致的，买方找不到卖方，空头找不到多头，市场没有流动性，交易无法继续，所以交易所会引入做市商扮演所有人的”对手盘“，并且支付给做市场一定的返佣费用。这个叫”contractualmarketmaker“，做市商承诺一定量流动性，交易所给予一定的返佣。

在能够获得”交易所返佣”的情况下，做市策略的核心不是赚取价差的能力，而是避免亏损的问题，做市商始终是持有现货头寸的，所以一定要迅速锁好对冲，另一方面，发现形势不利，要及时撤单。这就需要考验整个系统的稳定性、运算速度和报撤单的速度。国外的证券、期货交易所都是营利性的机构，相互之间有明确的竞争关系。所以天然交易所和高频交易团队会达成合作，在数字货币市场，这种合作就更加常见了，

而在套利策略和趋势策略中，其实高频交易主要提供的是运算速度和交易执行速度上的优势，但是一旦策略本身研发能力跟不上，速度也不会给策略带来明显的优势。而且套利和趋势策略追求的对价格和价格关系的准确计算，并不是说做到了高频就一定能赚钱，刻意提高频率，一味追求频繁交易只会增加交易费用，增加亏损的概率。

破译数字货币高频交易是真的吗

假的，凡是涉及数字货币交易的都是诈骗，你也不好好想想，用人民币把所谓的数字货币买到手能有什么用。

好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！

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