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马科维茨模型优特点多个证券组合，其风险和收益怎么求马科维茨模型优特点马克维兹理论是当代投资组合理论的创始者、美国著名经济学家马克维兹1952年在他一篇题为《证券组合选择》的论文中论述的怎样使投资组合在一定风险水平之下，取得最大可能预期收益率的理论。
其主要思想是，选择一组多元化的投资组合，其期望收益率为各证券期望收益率的加权平均，风险为这一组合期望收益率的标准差(或方差)。通过一定的数学方法，求解出给定风险水平下预期收益率最高的投资组合点，由这些投资组合点形成所谓的效率边界。投资决策根据效率边界进行。由于效率边界概念是马克维兹理论的基础和核心，而求解效率边界在方法上很复杂，尤其在给定的时间条件下，难度更大，这无疑限制了该理论的应用。
多个证券组合，其风险和收益怎么求求多个证券组合的风险和收益的方法通常涉及以下步骤：
1.收集证券的历史价格数据。
2.计算每个证券的收益率。收益率可通过计算每个时间点的价格变化百分比得出。
3.为每个证券设定权重。权重是指在整个投资组合中每个证券的占比。
4.计算证券组合的加权平均收益率。将每个证券的收益率与其权重相乘，然后将结果相加。
5.计算证券组合的方差。方差是用来衡量投资组合收益率波动性的指标。可以使用协方差矩阵来计算。
6.计算证券组合的标准差。标准差是方差的平方根，用来衡量投资组合风险的指标。
7.计算证券组合的累计收益率。将每期的收益率累积相乘，可以得到整个投资组合的累计收益率。
通过以上步骤，可以得出多个证券组合的风险和收益指标，如标准差、方差和累计收益率等，从而进行风险和收益的比较与评估。
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